"경제 불확실 속 금융 리스크 관리법, SAS ALM서 찾아야"

갈수록 심해지는 경제 불확실성으로 자산·부채 관리(ALM) 중요성이 높아졌다. 그러나 ALM 시스템은 금융 환경에 효과적으로 대응하지 못하고 있다. 시스템 내 자산·부채 모듈이 개별 운영되면서 데이터 일관성이 떨어져서다. 이에 부서 간 업무 연계까지 원활하지 않다. 자본 변동성 관리 체계가 비효율적으로 진행돼 ALM 본래 목적을 잃었다는 반응이 이어지고 있다.

이에 발맞춰 SAS는 'SAS ALM'를 통해 문제 해결에 나섰다. 워크플로 기반 자동화 프로세스를 통해 업무 연속성과 데이터 일관성, 작업 속도까지 높이겠단 전략이다.

20일 업계에 따르면 SAS ALM은 금융사 자산·부채 관리를 돕는 솔루션이다. 현금흐름을 통한 데이터 분석부터 시뮬레이션, 보고서 작성 기능을 통합 제공한다. 이 솔루션은 통합 리스크 플랫폼 형태로 이뤄졌고, 플랫폼 내 여러 모듈로 구성됐다. 주요 모듈은 ▲부채 평가 ▲자산 평가 ▲ALM 분석 ▲보고서 관리 ▲데이터 관리 ▲거버넌스다.

갈수록 심해지는 경제 불확실성으로 자산·부채 관리(ALM) 중요성이 높아진 가운데 SAS가 대안책을 제시했다. (사진=챗GPT)

부채 평가 시스템은 외부에서 받은 현금흐름 데이터를 처리한다. 자산 평가 모듈은 내장된 자산 모델로 현금흐름 산출·리밸런싱을 수행한다. ALM 분석 모듈은 금리 시나리오와 자산·부채 전략 조정, 가용 자본·금리 리스크 분석을 맡는다. 보고서 관리 모듈은 다양한 분석 데이터 기반으로 맞춤형 보고서를 생성한다. 이 외에 데이터 관리 모듈과 거버넌스 모듈로 시스템 운영 효율성 향상을 돕는다.

SAS는 2022년 가마쿠라를 인수해 ALM 솔루션 기능을 강화하고 있다. 통합 리스크 제품군까지 늘려 금융 산업에 확대 제공할 목표다.

업무 분석부터 데이터 처리까지 한번에…연속성·일관성·속도↑

SAS는 SAS ALM 특장점으로 워크플로 기반 자동화 프로세스를 꼽았다. (사진=SAS)

SAS는 SAS ALM 특장점으로 워크플로 기반 자동화 프로세스를 꼽았다. 업무 분석부터 데이터 처리를 한 프로세스에서 통합 진행한다는 점이다.

SAS ALM 내부에는 부채 평가부터 자산 평가, ALM 분석, 보고서 관리 등 각 모듈이 한 워크플로로 연결됐다. 한 프로세스에서 모든 업무 과정이 자동화될 수 있는 이유다. 사용자가 SAS ALM에 데이터를 입력하기만 하면 시나리오 설정부터 ALM 분석, 리포팅, 승인까지 한 번에 진행된다.

SAS는 이같은 통합 프로세스를 통해 업무 연속성과 데이터 일관성, 작업 속도 모두 높일 수 있다고 강조했다.

우선 SAS ALM을 통해 업무 책임 구분·협업이 원활해질 수 있다. 솔루션 내 모듈이 상호 연결됐기 때문에 각 업무 단계별로 누가, 어떤 부서에서, 어떤 역할을 담당하는지 명확화할 수 있다.

사용자가 개별적으로 데이터를 불러오거나 전달할 필요도 없다. 이를 통해 데이터 일관성을 유지하고 작업 속도·정확성을 높일 수 있다.

솔루션에 새로운 모듈을 추가하거나 기존 모듈을 업데이트하는 것도 상대적으로 쉽다. 예를 들어 보험사에 새 요구사항이 생기면 시스템 전체를 변경하지 않고도 해당 기능과 관련된 모듈만 업데이트하면 된다.

지난해 기준 SAS ALM 솔루션 기능 순위. (사진=SAS)

일반적으로 타사 ALM 시스템은 메뉴 기반 시스템으로 작동한다. ALM 업무를 개별 단위로 나눠 처리하는 식이다. 데이터를 입력한 후 시나리오를 설정하고, 분석을 실행한 뒤 최종적으로 보고서를 작성하는 과정이 각각 다른 메뉴에서 이뤄진다.

업계에선 이런 구조가 업무 연속성뿐 아니라 데이터 일관성 등을 떨어뜨릴 수 있다는 반응이다. 우선 사용자가 각 작업을 끝낼 때마다 데이터를 직접 불러오거나 변환해야 한다. 부서 간 협업이 필요할 때 데이터를 따로 주고받아야 하는 비효율성도 발생한다. 또 각 단계를 매뉴얼로 관리해야 하므로 업무 흐름이 단절될 가능성이 크다. 실시간 데이터 연계가 어렵다는 한계도 존재한다.

반면 SAS ALM은 워크플로 기반 자동화 프로세스를 통해 데이터 분석뿐 아니라 조직 내 다양한 부서 간 협업을 최적화하고, 업무 프로세스를 보다 직관적으로 정리할 수 있다. ALM 시스템 활용도를 극대화해 자금 관리 리스크에 효율적으로 대응할 수 있다.

SAS코리아, ADS컨설팅 맞손...보험사 맞춤형 ALM 구현

SAS코리아는 ADS컨설팅과 보험사를 위한 맞춤형 ALM 솔루션을 공급한다. (사진=SAS)

이달 초 SAS코리아는 ADS컨설팅과 보험사를 위한 맞춤형 ALM 솔루션을 공급한다고 밝힌 바 있다. SAS ALM 솔루션에 양사가 공동 개발한 리포팅 자동화 솔루션을 적용한 형태다. 국내 보험시장에 이를 우선 공급하고 향후 해외 시장에 진출한다.

해당 ALM은 ADS컨설팅의 컨설팅 역량 기반으로 보험사별 맞춤형 시스템 구축·운영 지원이 가능하다. 보고서 시스템 자동화를 통해 감독기관이 요구하는 보고서 양식 변경에 대응할 수 있다. 기존 수작업 프로세스를 최소화해 업무 효율성까지 높였다. 특히 데이터 분석과 리스크 관리 역량을 강화해 경쟁력을 높일 수 있도록 도울 방침이다.

해당 솔루션을 도입한 보험사들은 데이터 기반 의사결정을 강화할 수 있으며, 자산과 부채의 통합 정보를 바탕으로 최적의 중장기 경영 계획을 수립할 수 있다. 또 보고서 자동화 기능을 통해 작업 시간 단축과 휴먼 에러 감소 효과도 볼 수 있다.

SAS 최희성 아시아태평양 지역 리스크 사업 부문 상무.

SAS코리아와 ADS컨설팅은 이달 18일 서울 중구 더플라자호텔에서 '보험산업을 위한 SAS 인더스트리 세미나'도 공동 개최한 바 있다.

이날 SAS 최희성 아시아태평양 지역 리스크 사업 부문 상무가 보험사 고객 대상으로 ALM 솔루션 설명과 시연을 진행했다.

또 최 상무는 ALM 시스템 구축 필수 요소로 실현 가능한 방법론과 검증된 솔루션, 안정적 기술 지원을 꼽기도 했다.

그는 "이상적인 방법론보다 실제 ALM 시스템에서 효과적으로 구현될 수 있는 현실적 방법론이 중요하다"며 "ALM이 중장기 경영 계획과 리스크 관리 체계를 지원할 수 있어야 한다"고 주장했다. 또 "검증된 솔루션을 도입하면 구축 기간을 단축하고 추가 개발 부담까지 줄일 수 있다"며 "새로운 금융 상품 도입 시에도 유연한 확장이 가능할 것"이라고 설명했다.